Leseprobe
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Hierarchical Archimedean Copulas
Jan Górecki, Ostap Okhrin
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Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik / Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathematische Statistik
Beschreibung
This book offers a thorough understanding of Hierarchical Archimedean Copulas (HACs) and their practical applications. It covers the basics of copulas, explores the Archimedean family, and delves into the specifics of HACs, including their fundamental properties. The text also addresses sampling algorithms, HAC parameter estimation, and structure, and highlights temporal models with applications in finance and economics. The final chapter introduces R, MATLAB, and Octave toolboxes for copula modeling, enabling students, researchers, data scientists, and practitioners to model complex dependence structures and make well-informed decisions across various domains.
Kundenbewertungen
Copulas, Temporal Models, Sampling Algorithms, Dependence Modeling, Hierarchical Archimedean Copulas, HACs, Copulas in Finance and Economics, HAC Parameter Estimation, Archimedean Copulas, Copula Software, Copula Modeling